Initiation à l’ALM et Liquidity Risk
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Formation créée le 18/03/2021. Dernière mise à jour le 06/10/2022.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation à l’ALM et au risque de liquidité propose une visite guidée dans le domaine du bilan bancaire, ses composantes, ses risques. Le lien sera établi avec le risk management. De nombreux exemples permettront d’associer des faits à la théorie.
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tout professionnel qui souhaite s’initier au bilan d’une banque et ses leviers stratégiques
Prérequis
- Un minimum d’expérience en finance
Contenu de la formation
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Introduction
- Le business model d’une banque de détail
- Le lien entre banque de détail et banque d’investissement
- Le banking et le trading books
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Les marchés monétaires et la courbe de taux
- Les dépôts
- La valorisation et la courbe de taux
- Les repos et opérations de trésorerie
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Le trading et le hedging
- Trading des FRA et futures
- Hedging du risque de crédit
- La valorisation et la réplication
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ALM partie 1
- Principes
- Management de la liquidité
- Gap risk
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ALM partie 2
- Risque de liquidité
- Risque de taux dans le banking book
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Capital réglementaire et liquidité
- Structure du capital
- Détermination de l’ILAAP
- Stress de liquidité
- Introduction de la suite SREP
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Stratégie de liquidité
- Comment conserver une structure de bilan qui concilie capital et liquidité
Équipe pédagogique
Formateur professionnel du monde bancaire
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présences
- Evaluation du début de journée sur la connaissance du sujet et les acquis
- Evaluation du début de journée sur les acquis (questionnement oral)
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation
- Exposés théoriques
- Etudes de cas concrets
- Mise à disposition de bibliographies à la suite de la formation
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- Comprendre les enjeux de l'ALM pur les banques à la lumières des dernières évolutions juridiques et des tendances à venir.
Capacité d'accueil
Entre 1 et 20 apprenants
Délai d'accès
15 jours
Accessibilité
Accès facile à l’information, y compris pour des publics ayant des difficultés de mobilité́ ou éloignés géographiquement des centres de formation, de premier niveau de qualification ou maitrisant peu les savoirs de base, travailleurs handicapés...
Chez Lamarck Institute nous prenons en compte les contraintes particulières liées aux éventuelles situation d’handicap de nos stagiaires afin de leurs permettre d’accéder au développement de leurs compétences.
Référent Handicap Lamarck Institute : contact@lamarck-institute.com